자산섹터 중 가장 자신이 없던 국내 주식을 100만원에 퀀트투자로 시작한 올해 6월 국내 주식만 하면 손실이 생겨 스스로 국장님께 다시 신뢰를 키워드릴 겸(?), 시작은 조금 잃어도 등록금으로 감당할 수 있는 100만원으로 잡았습니다.
퀀트 투자에서도 국장을 포트로 꾸준히 가져갈 결심을 갖기 어려웠기 때문입니다.
한국의 주식 성장 가치 (소형주) 5개월 : 6월 1일 ~ 10월 31일 진행 김슬기전략 (코스닥인버스 30%, 소형주 70%) 2개월 : 11월 1일~1월 19일 진행 강환국 작가의 퀀트 투자 무작위 따라하기 책을 읽고 시작한 퀀트 투자이기에 그의 유튜브 채널 하루투를 보면서 업데이트된 전략에 따라 저도 6개월 차에 투자 전략을 바꿨는데요.
[11-4 실전 퀀트 투자]김슬기 전략(코스닥 인버스, 소형주 퀀트) 1개월 차 자산섹터 중 ‘주식’을 퀀트 투자로 시작한 지 어느덧 6개월 차 종목 공부를 한 적도… blog.naver.com
지난 11월부터 코스닥 인버스 30%, 소형주 70%에 투자하는 김슬기 전략을 택했는데 연말까지 국장이 상승 랠리였습니다.
나의 매수 타이밍은 왜 매번 이렇게 빠르거나 개똥 같은 것일까, *인버스란? 기초자산의 움직임을 정반대로 추종하도록 설계된 금융투자상품. 즉 하락장에 수익을 가져다주는
대응을 잘하고 투자하는 전략도 많다 보니 투자하는 전략 현황을 자주 업데이트 해주시는데 김슬기 전략의 수익률이 좋지 않다고 하셨습니다.
나 역시 11월부터 새해를 맞아 미국 레버리지 투자와 자산 중 일부 리밸런싱해 코인으로 이동하는 등 바쁜 시기라 안일하게 “백만원이니까” “성장가치 전략으로 좀 벌어놨으니까”라고 방치해뒀는데.. 김슬기의 전략 투자 근황을 묻는 댓글이 있었습니다.
그래서 이 전략은 1월 8일부로 이미 멈췄지만 계좌 현황을 일기로 남겨두겠습니다.
김슬기 전략이란?
먼저 김슬기 전략은 소형주 70-인버스 30 전략으로 제가 구독권을 구매하여 사용 중인 백테스트 사이트 퀀타스에서 소금배정 백테스트 및 종목추출을 쉽게 할 수 있습니다.
[2004-01-05-2023-11-30 백테스트 결과]이 전략을 2004년부터 월 리밸런싱에서 규칙을 지켜왔다면 다음과 같은 투자 결과를 얻을 수 있습니다.
[김슬기 전략]누적수익률:175,024.47% 월평균수익률:3.17% 연평균수익률:45.5% MDD:-23.68% 퀀타스의 벤치마크가 S&P500인 것 같은데 연평균수익률 9.35%, MDD-55%, 월평균수익률 0.75%와 비교하면 엄청난 고수익, 상대적으로 안전한 전략임을 알 수 있습니다.
하지만 백테스트만 보고 우와 정말 무적의 전략이네!
지금 당장 시작해야지!
라고 말하면 안 됩니다.
(반성..) 어떤 전략이든 어떤 시점에 투자를 시작하느냐에 따라 수익률의 변동성은 크니까요. 참조하실 수 있도록 제 매매 사본을 공유해 보겠습니다.
지난 11월 1일, 김슬기 전략으로 추출된 종목 리스트에 의해 기존 종목을 모두 매도해, KODEX 코스닥150 선물 인버스(251340)를 평가금 기준 30%+소형주 70%를 매수했습니다.
그러나 코스닥150선물인버스가 10월 31일 4,460원의 고점을 찍고 연이은 국장 랠리로 주가는 계속 하락해 1월 2일 3,505원까지 하락했습니다.
1월 초부터 다 팔까 고민 중이었어.확신의 원인인 59그나마 소형주는 수익성이 좋았는데 이마저도 종목 수가 19개로 워낙 많아 종목 수를 줄이고 싶은데 퀀타스에서는 어떻게 종목 수를 줄이는지 잘 몰랐습니다.
100만원 남짓으로 종목당 3만원대 매수.. 비효율적이죠? (비중 70% 설정으로 자산군을 소형주 10팩터(성장가치+시가)로 선택이 가능한데, 종목수 선택란은 없습니다) 혹시 아시는 분 계신가요? 퀀츠 투자 규칙을 어긴 ‘작은 오구’결론적으로 저는 퀀츠 투자 규칙을 어기고 말았습니다.
1월 8일, 소형주 19 종목을 매진시켜 +11,233원(1.72%)을 익절해, KDEX 코스닥 150 선물 인버스는 팔지 못하고, 여전히 보유하고 있습니다.
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入力言語を確認してください。현수익률 및 평가손익 : -11.41% (-38,760원)현수익률 및 평가손익 : -11.41% (-38,760원)6월부터 100만원으로 출발하고 1월 오늘부까지 레몬과 투자의 누적 수익률은+0.54%김·슬기 전략에 진전에 10월 31일까지 5개월 누적 수익률은+4.37%김·슬기 전략으로 바꾸어 수익률이 크게 떨어지네요.총 손익금이+21,262원이라, 자칫 코프바스는 평가 손익이-2만원 때 발생한다는 것으로 충분하지 않나 손해를 볼 수 없는 “텡보오그”100만원의 국내 주식의 “레몬과 투자”을 7개월 동안 진행하고 깨달음:① 국장의 장기 투자는 정말 어렵다.
남편 몫으로 남긴다.
나는 테마주 단타만 ② 내 자산 군에 “한국 주식”를 반드시 해야 하는가?③ 만약 넣으면 KOSPI200지수 ETF정도 혹은 많이 접할 수 있는 섹터 ETF(반도체, 전기 자동차)④ 레몬과 투자 도구를 계속 이용하면 한국 주식은 소형 주 전략이 좋을 것 같지만 지금은 그렇게 ⑤ 그래도 레몬 타스는 가방 테스팅 및 종목 선정에 매우 유용하다고 결론:나는 규정을 어기고 이제 김·슬기 전략 절반은 탈출하고 절반은 물리고 있습니다.
혹시 아직도 투자 중의 분이 계시다면 제발 다른 자산 군과 서로 Offset되는 걸 위안으로 흐르는 시간을 감내하고, 백 테스트에서 보이는 엄청난 수익을 누리세요.저는 미국의 주식이 메인 것 같아요.퀀터스 우리 모두를 위한 퀀터스 투자, www.quantus.kr구독권 구매 시 추천인에게 ‘작은 오구’를 입력하면 저와 함께 퀀터스 사용 기간이 늘어납니다.
입력해주신 이웃님 감사합니다.
비밀댓글로 추천인 인증해주신 분은 제 포트에 대해 궁금한 점 등 1:1 상담(수다)을 진행하였습니다.
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